Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Computational Finance

Nonfiction, Science & Nature, Mathematics, Number Systems, Applied, Business & Finance
Cover of the book Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten by Rüdiger Seydel, Springer Berlin Heidelberg
View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart
Author: Rüdiger Seydel ISBN: 9783662502990
Publisher: Springer Berlin Heidelberg Publication: August 23, 2016
Imprint: Springer Spektrum Language: German
Author: Rüdiger Seydel
ISBN: 9783662502990
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Publication: August 23, 2016
Imprint: Springer Spektrum
Language: German

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

 

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

 

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

More books from Springer Berlin Heidelberg

Cover of the book Multiplication Operators on the Bergman Space by Rüdiger Seydel
Cover of the book Fundamentals of Computation Theory by Rüdiger Seydel
Cover of the book Die Implementierung der GCP-Richtlinie und ihre Ausstrahlungswirkungen by Rüdiger Seydel
Cover of the book Macromolecular Concept and Strategy for Humanity in Science, Technology and Industry by Rüdiger Seydel
Cover of the book The Impact of International Trade and FDI on Economic Growth and Technological Change by Rüdiger Seydel
Cover of the book Handbook of Engineering Acoustics by Rüdiger Seydel
Cover of the book Software Engineering and Formal Methods by Rüdiger Seydel
Cover of the book Synthesis of Saturated Oxygenated Heterocycles II by Rüdiger Seydel
Cover of the book The Geometry of Special Relativity - a Concise Course by Rüdiger Seydel
Cover of the book Environmental Interactions of Clays by Rüdiger Seydel
Cover of the book Globalization and Regional Growth in Europe by Rüdiger Seydel
Cover of the book Das Projektmanagement-Office by Rüdiger Seydel
Cover of the book Applied Plant Cell Biology by Rüdiger Seydel
Cover of the book UV-VIS and Photoluminescence Spectroscopy for Nanomaterials Characterization by Rüdiger Seydel
Cover of the book Biomechanics of the Gravid Human Uterus by Rüdiger Seydel
We use our own "cookies" and third party cookies to improve services and to see statistical information. By using this website, you agree to our Privacy Policy