Finanzmathematik in diskreter Zeit

Business & Finance, Economics, Statistics, Nonfiction, Science & Nature, Mathematics, Applied
Cover of the book Finanzmathematik in diskreter Zeit by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle, Springer Berlin Heidelberg
View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart
Author: Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle ISBN: 9783662535318
Publisher: Springer Berlin Heidelberg Publication: February 21, 2017
Imprint: Springer Spektrum Language: German
Author: Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
ISBN: 9783662535318
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Publication: February 21, 2017
Imprint: Springer Spektrum
Language: German

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.

Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.

Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

More books from Springer Berlin Heidelberg

Cover of the book Nanostructured Materials for Next-Generation Energy Storage and Conversion by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Pflege im Wandel gestalten – Eine Führungsaufgabe by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Methoden für die klinische Forschung und diagnostische Praxis by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Reliability of Steel Columns Protected by Intumescent Coatings Subjected to Natural Fires by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Schlanker Materialfluss by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Gastrointestinal Operations and Technical Variations by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Riskanter Alkoholkonsum bei Jugendlichen by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Multi-Layer Potentials and Boundary Problems by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Reactive Flow Modeling of Hydrothermal Systems by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Nanophotonic Information Physics by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Control of Complex Nonlinear Systems with Delay by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Molecular Mechanisms in Yeast Carbon Metabolism by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Signal Conditioning by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Chernobyl by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
Cover of the book Recycling of Biomass Ashes by Ulrich Rieder, Nicole Bäuerle
We use our own "cookies" and third party cookies to improve services and to see statistical information. By using this website, you agree to our Privacy Policy